OTP EMDA Alap

Nyíltvégű, nyilvános, abszolút hozam alap

Indulás: 2008. május 15. | Bloomberg kód: OTPEMDA HB Equity | Benchmark: nincs | ISIN azonosító: HU0000706361

Az alap célja

Az alap célja, hogy elsősorban feltörekvő piaci kötvényekbe és devizákba, valamint ezek származtatott termékeibe befektetve legalább 3 éves időtávon a kockázatmentes hozamot jelentősen meghaladó megtérülést érjen el. Az alapkezelő abszolút hozam stratégiát folytat és az alap az aktív befektetési politikának köszönhetően nem feltétlenül követi tartósan egy-egy piaci szegmens teljesítményét. A származtatott ügyletek alkalmazásának köszönhetően az alap tőkeáttételt és rövid (short) ügyletet is felvehet, ezért árfolyamában rövidtávon akár jelentős árfolyam ingadozás is előfordulhat.

Az alap kezelője


Büki András
befektetési igazgató


Akiknek ajánljuk

Az alapot középtávú (3-5 éves) pénzügyi célok megvalósításához, portfolióépítésre ajánljuk mindazoknak, akik hisznek az aktív vagyonkezelés hozzáadott értékében, ám a befektetési eszközök és a kockázatvállalásra alkalmas időszakok kiválasztását az alapkezelő szakembereire bíznák. Ajánljuk továbbá mindazoknak, akik a kockázatvállalásra alkalmasnak ítélt időszakokban megtakarításaikat főként a feltörekvő kötvény és deviza piacokon fektetnék be.


Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 3-5 év

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

KOCKÁZAT: jelentős

{{alapNev}}

Egy jegyre jutó nettó eszközérték / {{alapIndulasDatuma| date:'yyyy. MMMM dd.'}} - {{alapUtolsoErtekDatuma| date:'yyyy. MMMM dd.'}}

{{tablazatUzenetek.datum}} {{tablazatUzenetek.egyJegyreJutoNettoEszkozertek}} {{tablazatUzenetek.nettoEszkozertek}}
{{eszkozertek.ervenyesseg| date : 'y. MM. dd.'}} {{eszkozertek.ertek| szamFormazas}}
 

{{alapNev}}

{{egyEszkozertekNapiErteke.ervenyesseg| date : 'y. MM. dd.'}} | {{tablazatUzenetek.egyJegyreJutoNettoEszkozertek}} {{tablazatUzenetek.nettoEszkozertek}} {{egyEszkozertekNapiErteke.ertek| szamFormazas}} {{egyEszkozertekNapiErteke.deviza}}

{{osszesitoUzenetek.nyito}}: {{eszkozertekOsszesito.nyito| szamFormazas}} {{eszkozertekOsszesito.penznem}}
{{osszesitoUzenetek.zaro}}: {{eszkozertekOsszesito.zaro| szamFormazas}} {{eszkozertekOsszesito.penznem}}
{{osszesitoUzenetek.min}}: {{eszkozertekOsszesito.minimum| szamFormazas}} {{eszkozertekOsszesito.penznem}}
{{osszesitoUzenetek.max}}: {{eszkozertekOsszesito.maximum| szamFormazas}} {{eszkozertekOsszesito.penznem}}

  • {{aktualisErtekekUzenetek.ervenyesseg}}: {{alapAktualisErtekei.ervenyesseg| date : 'yyyy. MMMM dd.' }}
  • {{aktualisErtekekUzenetek.egyJegyreJutoNettoEszkozertek}}: {{alapAktualisErtekei.egyJegyreJutoNettoEszkozertek| szamFormazas}} {{alapAktualisErtekei.devizaEgyJegyreJutoNettoEszkozertek}}
  • {{aktualisErtekekUzenetek.nettoEszkozertek}}: {{alapAktualisErtekei.nettoEszkozertek| szamFormazas}} {{alapAktualisErtekei.devizaNettoEszkozertek}}
  • {{aktualisErtekekUzenetek.evesitettHozam}}: {{alapAktualisErtekei.evesitettHozam * 100| szamFormazas}}%

Múltbéli hozamok

  YTD 6 hó 1 év 3 év 5 év 10 év Indulástól
Hozam -5,4% -5,07% 5,33% 6,41% 14,3%

Az alap jellemző kitettsége

Az alap elsősorban feltörekvő piaci kötvényekbe és devizákba, illetve korlátozott mértékben részvénypiaci és árupiaci eszközökbe, valamint tőzsdén kereskedett befektetési alapokba (ETF) és tőzsdén kereskedett nyersanyagokba (ETC) fektethet be.


Nettó eszközérték: 30 912 954 848 HUF
Árfolyam: 3,6 HUF
Érvényesség: 2017. december 13.

A portfolió bemutatása

Az alap célja, hogy aktív befektetési politikával, elsősorban feltörekvő piaci kötvényekkel, kamatokkal, devizákkal és ezek származtatott termékeivel a kockázatmentes befektetéseknél magasabb hozamot érjen el.

A portfolióba a befektetési eszközök széles köre bekerülhet: bankbetétek, állampapírok, repó és fordított repó ügyletek, jelzáloglevelek, egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok,átváltható kötvények, részvények, egyéb külföldön kibocsátott értékpapírok, deviza, származtatott eszközök, más befektetési alapok által kibocsátott befektetési jegyek és egyéb kollektív befektetési értékpapírok.


A portfolió aktuális összetétele


 

10%-nál nagyobb kockázati kitettségek a NAV-hoz képest
HUF short
EUR short
CNY short
HUF IRS SWAP Pay FIX
50%-nál nagyobb kockázati kitettségek a NAV-hoz képest
USD long
OTP betét
100%-nál nagyobb kockázati kitettségek a NAV-hoz képest
Nincs


Nettó összesített kockázati kitettség: 268,76%

A portfolióban 10%-ot meghaladó eszközök: nincs

Az alap múltbeli teljesítménye nem nyújt garanciát a jövőbeli hozamok nagyságára. Befektetési döntéshez nem elég a visszatekintő hozamok vizsgálata, elengedhetetlen a minimálisan ajánlott befektetési időtáv betartása.

A befektetők a tőke növekményét a vételi és a visszaváltási ár különbözeteként, árfolyamnyereség formájában realizálják, amelyből a jelenleg hatályos szabályozás értelmében 15% kamatadó levonásra kerül.


Visszatekintő hozamok

  YTD 3 hó 6 hó 1 év 3 év 5 év 10 év Indulástól
Alap -6,35% -4,32% -10,2% -5,78% 4,01% 6,46% 14,23%
Ref.index 0,1% 0,04% 0,06% 0,16% 0,78% 1,96% 4,5%
Különbség -6,45% -4,36% -10,26% -5,95% 3,22% 4,5% 9,72%

Érvényesség: 2017. november 30.


Kockázati mutatók

  YTD 3 hó 6 hó 1 év 3 év 5 év 10 év Indulástól
Szórás 10,53% 12,35% 13,05% 10,15% 13,55% 16,16% 19,1%
Sharpe -0,61 -0,35 -0,79 -0,59 0,24 0,28 0,51
Maximális visszaesés -13,48% -7,96% -11,59% -13,48% -20,61% -21,37% -35,01%

Érvényesség: 2017. november 30.


Visszatekintő havi hozamok

Dátum: 2017. november 30.

Év január február március április május június július augusztus szeptember október november december éves
2017 3,78% 2,89% -0,29% -0,01% -2,05% -1,32% -4,97% 0,08% 1,93% 0,21% -6,32%
2016 0,73% 8,85% 9,69% 7,06% 1,13% 0,76% -0,43% 0,25% -0,03% 4,3% 1,2% 0,61% 39,04%
2015 -6,87% 1,04% -7,89% 11,63% 1,99% 3,52% -7,57% 1,19% -7,49% 4,89% -4,69% -1,78% -13,23%
2014 14,06% -5,06% -1,69% 0,06% 0,33% 2,88% 7,53% 6,85% 3,13% -0,04% -1,77% -0,43% 27,38%
2013 -2,58% 8,53% 5,29% -1,7% 2,18% -1,97% -2,64% 0,62% -6,42% -7,64% 6,98% -8,24% -8,9%
2012 -3,98% 1,29% 3,9% -1,47% 13,69% -0,15% -0,44% 1,33% -3,36% 0,11% -3,45% 4,31% 11,1%
2011 -4,62% -5,8% -12,21% -9,78% 3,91% -7,26% 9,2% 3,26% 36,94% 4,24% 8,52% 3,96% 24,52%
2010 2,96% 1,75% 1,32% -1,49% 7,36% 2,91% 1,82% 0,64% -3,59% -1,51% 12,55% -0,94% 25,33%
2009 4,68% -5,13% 4,19% 11,34% 5,28% -1,13% 5,96% 3,84% -0,42% 1,32% 2,52% 4,48% 42,6%
2008 0,28% 0,6% 0,6% 0,98% 0,51% -2,82% 6,4% 3,21% 9,93%

Referencia index (benchmark): viszonyítási alapként használt piaci mutatószám, amelyhez az alap adott időszak alatt elért teljesítményét mérjük. Egyúttal tükrözi azt is, hogy milyen eszközökbe fektet az adott alap.

YTD (Year to date) hozam: az alap által az adott naptári évben a beszámolási időszakig elért teljesítmény.

Szórás: a heti hozamok számtani átlagtól vett eltérésének négyzetes átlaga. Magasabb szórás esetén nagyobb árfolyam-kilengések jellemzik a portfóliót, ami magasabb kockázati szintet jelent.

Sharpe mutató: azt jelzi, hogy a kockázatmentesen elérhető hozam feletti többlethozamot mekkora kockázat vállalásával sikerült elérni.

Követési hiba (tracking error): azt mutatja meg, hogy adott idő alatt az alap hozama mennyiben tért el a referenciaindexétől.

Információs hányados: a felülteljesítés kiegyensúlyozottságának mérőszáma, az alfa és a követési hiba hányadosa. Az elért többlet hozamot viszonyítja a referenciaindextől való eltérés mértékéhez.

Béta: A béta értéke azt mutatja, hogy a piac egységnyi elmozdulása esetén a portfólió átlagosan mekkora kilengést mutat. 1-nél nagyobb érték azt jelenti, hogy a portfólió átlagosan nagyobb mértékű ingadozásokkal jellemezhető, mint a piacot reprezentáló referenciaindex, tehát a piacénál magasabb a portfólió átlagos kockázati szintje. 1-nél kisebb érték a referenciaindexnél alacsonyabb kockázati profilra utal.

Alfa: a portfolió referenciaindexhez képest elért, kockázatvállalással kiigazított többlethozamának mutatószáma. Pozitív érték arra utal, hogy a vagyonkezelőnek a múltban jellemzően sikerült olyan portfólió-összetételt kialakítania, mellyel a benchmarkhoz képest - figyelembe véve a portfólió bétáját is - magasabb hozamot lehetett elérni.

Maximális visszaesés: adott időszak alatt az alap árfolyamában bekövetkezett legnagyobb visszaesés mértéke.

Az alap nyíltvégű, így a befektetési jegyek bármelyik forgalmazási napon az aznap érvényes egy jegyre jutó nettó eszközértéken (árfolyamon) megvásárolhatóak, illetve visszaválthatóak. Az alap befektetési jegyeinek forgalmazásához T+3 napos elszámolás tartozik, azaz a pénzügyi elszámolás, valamint a befektetési jegyek jóváírása a megbízást követő 3. napon (T+3 nap) történik meg a megbízást követő nap végi (T+1 nap) záróárak alapján számolt árfolyamon.

Forgalmazási helyek

Az alap befektetési jegyei országszerte megvásárolhatóak és visszaválthatóak az OTP Bank értékpapír-forgalmazást végző fiókjaiban.

Ezenfelül az alap befektetési jegyei az alábbi forgalmazó partnereinknél is megvásárolhatóak:

CIB Bank Zrt. Unicredit Bank Hungary Zrt.
SPB Befektetési Zrt. Concorde Értékpapír Zrt.
Equilor Befektetési Zrt. Erste Befektetési Zrt.
KBC Securities Magyarországi Fióktelepe MKB Bank Zrt.,
SPB Befektetési Zrt. Unicredit Bank Hungary Zrt.

Forgalmazási díjak

A befektetési jegyek forgalmazásához kapcsolódó, a különböző forgalmazók által felszámított vételi és visszaváltási jutalékáról, valamint a befektetési alappal kapcsolatban felmerülő egyéb díjakról és jutalékokról (értékpapírszámla vezetési díj, befektetési jegyek transzferálási díja stb.) a forgalmazók hirdetményeiből tájékozódhat részletesebben.

Befektethető összeg

Az alapba történő befektetés értéke nincs korlátozva, hiszen a befektetési jegyek bármely összegben megvásárolhatók, majd a befektetés tetszőleges részösszeggel növelhető vagy csökkenthető. Ráadásul az alap névértéke 1 forint, így a befektetés értéke könnyen, rugalmasan és pontosan igazítható az Ön rendelkezésére álló forint összeghez.

Az alap aktuális tájékoztatója, illetve a rendszeres időközönkénti beszámolói nyilvánosak, és az alábbi linkekről letölthetőek. A korábbi beszámolók a Jelentések menüpontban érhetőek el. Amennyiben első kézből szeretne értesülni új befektetési alapjainkról vagy a meglévő alapok havi teljesítményéről, kérjük, iratkozzon fel hírlevelünkre!

Az alap hatályos tájékoztatója
Havi hírlevél
Kiemelt Befektetői Információk
Aktuális havi portfoliójelentés
Aktuális féléves jelentés
Aktuális éves jelentés
Éves jelentés 2015.