OTP Abszolút Hozam Alap

Nyíltvégű, nyilvános, abszolút hozam alap

Indulás: 2006. július 11. | Bloomberg kód: OTPARFB HB Equity | Benchmark: nincs | ISIN azonosító: HU0000704457

Az alap célja

Az alap célja, hogy a rövid távú kockázatmentes hozamot jelentősen meghaladó megtérülést érjen el a minimálisan ajánlott 3 éves befektetési időtávon. Az alapkezelő abszolút hozam stratégiát folytat és azt tekinti elsődleges feladatának, hogy az alap a rövid lejáratú állampapírhozam feletti többlethozam eléréséért cserébe a lehető legalacsonyabb többlet-kockázatot vállalja fel. Ennek érdekében az alapkezelő folyamatosan elemzi a szóba jöhető befektetési lehetőségeket várható hozam és várható kockázat szempontjából. Ezek közül a legkedvezőbb hozam/kockázat jellemzővel rendelkező lehetőségeket igyekszik beválogatni a portfolióba. Részvénykockázatot csak akkor vállal, amikor az aktuális piaci helyzetet erre kedvezőnek ítéli meg.

Az alap kezelője


Czachesz Gábor
befektetési igazgató


Akiknek ajánljuk

Az alapot középtávú (3-5 éves) pénzügyi célok megvalósításához, portfolióépítésre ajánljuk mindazoknak, akik hisznek az aktív vagyonkezelés hozzáadott értékében, ám a befektetési eszközök és a kockázatvállalásra alkalmas időszakok kiválasztását az alapkezelő szakembereire bíznák. Ajánljuk továbbá mindazoknak, akik a kockázatvállalásra alkalmasnak ítélt időszakokban megtakarításaikat a fejlett, elsősorban az amerikai és nyugat-európai részvénypiacokon fektetnék be.


Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 3-5 év

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

KOCKÁZAT: számottevő

{{alapNev}}

Egy jegyre jutó nettó eszközérték / {{alapIndulasDatuma| date:'yyyy. MMMM dd.'}} - {{alapUtolsoErtekDatuma| date:'yyyy. MMMM dd.'}}

{{tablazatUzenetek.datum}} {{tablazatUzenetek.egyJegyreJutoNettoEszkozertek}} {{tablazatUzenetek.nettoEszkozertek}}
{{eszkozertek.ervenyesseg| date : 'y. MM. dd.'}} {{eszkozertek.ertek| szamFormazas}}
 

{{alapNev}}

{{egyEszkozertekNapiErteke.ervenyesseg| date : 'y. MM. dd.'}} | {{tablazatUzenetek.egyJegyreJutoNettoEszkozertek}} {{tablazatUzenetek.nettoEszkozertek}} {{egyEszkozertekNapiErteke.ertek| szamFormazas}} {{egyEszkozertekNapiErteke.deviza}}

{{osszesitoUzenetek.nyito}}: {{eszkozertekOsszesito.nyito| szamFormazas}} {{eszkozertekOsszesito.penznem}}
{{osszesitoUzenetek.zaro}}: {{eszkozertekOsszesito.zaro| szamFormazas}} {{eszkozertekOsszesito.penznem}}
{{osszesitoUzenetek.min}}: {{eszkozertekOsszesito.minimum| szamFormazas}} {{eszkozertekOsszesito.penznem}}
{{osszesitoUzenetek.max}}: {{eszkozertekOsszesito.maximum| szamFormazas}} {{eszkozertekOsszesito.penznem}}

  • {{aktualisErtekekUzenetek.ervenyesseg}}: {{alapAktualisErtekei.ervenyesseg| date : 'yyyy. MMMM dd.' }}
  • {{aktualisErtekekUzenetek.egyJegyreJutoNettoEszkozertek}}: {{alapAktualisErtekei.egyJegyreJutoNettoEszkozertek| szamFormazas}} {{alapAktualisErtekei.devizaEgyJegyreJutoNettoEszkozertek}}
  • {{aktualisErtekekUzenetek.nettoEszkozertek}}: {{alapAktualisErtekei.nettoEszkozertek| szamFormazas}} {{alapAktualisErtekei.devizaNettoEszkozertek}}
  • {{aktualisErtekekUzenetek.evesitettHozam}}: {{alapAktualisErtekei.evesitettHozam * 100| szamFormazas}}%

Múltbéli hozamok

  YTD 6 hó 1 év 3 év 5 év 10 év Indulástól
Hozam 0,9% 0,07% 1,01% 5,53% 3,72% 4,44%

Az alap jellemző kitettsége

A részvénykockázat vállalására alkalmasnak ítélt időszakokban fejlett piaci részvények, származtatott eszközök, más alapok befektetési jegyei.



Nettó eszközérték: 26 615 587 788 HUF
Árfolyam: 1,62 HUF
Érvényesség: 2017. augusztus 21.

A portfolió bemutatása

Az alap célja, hogy a rövid távú kockázatmentes hozamot szignifikánsan meghaladó megtérülést biztosítson a befektetési jegy tulajdonosok számára, a kockázatok alacsony szinten tartása mellett.

A befektetési döntéseket az alapkezelő saját fejlesztésű döntéstámogató modellek segítségével hozza meg, amelyek segítségével múltbeli adatokat felhasználva becsüli meg a középtávú piaci mozgásokat. A szoftveres elemzés figyelembe veszi a befektetők kockázatvállalási hajlandóságát, a globális tőkeáramlásokat és a részvények/részvénypiacok értékeltségét.

A portfolióba a befektetési eszközök széles köre bekerülhet: bankbetétek, állampapírok, repó és fordított repó ügyletek, jelzáloglevelek, egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok, átváltható kötvények, részvények, egyéb külföldön kibocsátott értékpapírok, deviza, származtatott eszközök, más befektetési alapok által kibocsátott befektetési jegyek és egyéb kollektív befektetési értékpapírok.


A portfolió aktuális összetétele


 

10%-nál nagyobb kockázati kitettségek a NAV-hoz képest
HUF Short
USD long
USA részvény Long
OTP lekötött betét
50%-nál nagyobb kockázati kitettségek a NAV-hoz képest
Nincs
100%-nál nagyobb kockázati kitettségek a NAV-hoz képest
Nincs


Nettó összesített kockázati kitettség: 161,01%

A portfolióban 10%-ot meghaladó eszközök:
ISHARES S&P 500 INDEX FUND, Spider

Az alap múltbeli teljesítménye nem nyújt garanciát a jövőbeli hozamok nagyságára. Befektetési döntéshez nem elég a visszatekintő hozamok vizsgálata, elengedhetetlen a minimálisan ajánlott befektetési időtáv betartása.

A befektetők a tőke növekményét a vételi és a visszaváltási ár különbözeteként, árfolyamnyereség formájában realizálják, amelyből a jelenleg hatályos szabályozás értelmében 15% kamatadó levonásra kerül.


Visszatekintő hozamok

  YTD 3 hó 6 hó 1 év 3 év 5 év 10 év Indulástól
Alap 1,34% -1,17% -0,48% 0,35% 1,46% 5,88% 3,62% 4,5%
Ref.index 0,06% 0,04% 0,06% 0,3% 0,94% 2,43% 4,89% 5,18%
Különbség 1,28% -1,2% -0,53% 0,05% 0,52% 3,45% -1,27% -0,68%

Érvényesség: 2017. július 31.


Kockázati mutatók

  YTD 3 hó 6 hó 1 év 3 év 5 év 10 év Indulástól
Szórás 2,22% 2,13% 2,05% 3,29% 4,02% 4,92% 10,54% 10,15%
Sharpe 0,58 -0,57 -0,26 0,01 0,13 0,7 -0,12 -0,07
Maximális visszaesés -1,98% -1,98% -1,98% -2,88% -5,74% -5,74% -29,88% -29,88%

Érvényesség: 2017. július 31.


Visszatekintő havi hozamok

Dátum: 2017. július 31.

Év January February March April May June July August September October November December éves
2017 1,83% -0,12% 1,08% -0,26% 0,27% -0,34% -1,1%
2016 -2,4% -0,16% 2,43% -1,44% 1,25% -0,2% 1,68% 0,12% -1,33% -0,01% 0,22% 0,03% 0,1%
2015 0,17% 2,32% -0,06% 0,24% 1,47% -0,17% 0,49% 0,28% -0,62% -0,23% 0,01% -0,68% 3,22%
2014 1,66% 0,79% -0,93% 0,24% 0,76% 2,68% 0,2% 1,19% -0,57% -1,39% 0,53% 0,01% 5,21%
2013 1,78% 1,9% 1,35% 0,26% 1,9% 0,2% 1,58% 0,26% 2,37% -0,07% 2,81% 0,77% 16,14%
2012 -4,76% -0,8% 2,08% -2,43% -0,81% 0,93% -0,45% 2,66% -0,68% 0,11% -1,11% 3,05% -2,46%
2011 -3,37% -1,15% 1,12% 2,82% -1,5% -1,75% 0,13% -2,17% 5,04% 1,65% 2,38% 1,96% 4,92%
2010 1,32% -0,94% 1,91% 1,21% 4% -0,19% -0,74% 1,82% 1,55% -2,96% 4,33% -3,16% 8,14%
2009 0,41% -0,5% 7,46% 2,23% 2,99% -0,25% 2,17% 2,93% -0,48% -0,34% -0,04% 0,16% 17,74%
2008 -2,32% -0,43% 1% 1,96% 0,56% -0,66% 0,15% 0,23% -1,99% -15,15% -1,41% 3,59% -14,69%
2007 0,01% -0,28% 0,64% 3,94% 1,48% 1,76% 0,51% 0,67% 1,96% 0,85% -2,06% -1,07% 8,61%

Referencia index (benchmark): viszonyítási alapként használt piaci mutatószám, amelyhez az alap adott időszak alatt elért teljesítményét mérjük. Egyúttal tükrözi azt is, hogy milyen eszközökbe fektet az adott alap.

YTD (Year to date) hozam: az alap által az adott naptári évben a beszámolási időszakig elért teljesítmény.

Szórás: a heti hozamok számtani átlagtól vett eltérésének négyzetes átlaga. Magasabb szórás esetén nagyobb árfolyam-kilengések jellemzik a portfóliót, ami magasabb kockázati szintet jelent.

Sharpe mutató: azt jelzi, hogy a kockázatmentesen elérhető hozam feletti többlethozamot mekkora kockázat vállalásával sikerült elérni.

Követési hiba (tracking error): azt mutatja meg, hogy adott idő alatt az alap hozama mennyiben tért el a referenciaindexétől.

Információs hányados: a felülteljesítés kiegyensúlyozottságának mérőszáma, az alfa és a követési hiba hányadosa. Az elért többlet hozamot viszonyítja a referenciaindextől való eltérés mértékéhez.

Béta: A béta értéke azt mutatja, hogy a piac egységnyi elmozdulása esetén a portfólió átlagosan mekkora kilengést mutat. 1-nél nagyobb érték azt jelenti, hogy a portfólió átlagosan nagyobb mértékű ingadozásokkal jellemezhető, mint a piacot reprezentáló referenciaindex, tehát a piacénál magasabb a portfólió átlagos kockázati szintje. 1-nél kisebb érték a referenciaindexnél alacsonyabb kockázati profilra utal.

Alfa: a portfolió referenciaindexhez képest elért, kockázatvállalással kiigazított többlethozamának mutatószáma. Pozitív érték arra utal, hogy a vagyonkezelőnek a múltban jellemzően sikerült olyan portfólió-összetételt kialakítania, mellyel a benchmarkhoz képest - figyelembe véve a portfólió bétáját is - magasabb hozamot lehetett elérni.

Maximális visszaesés: adott időszak alatt az alap árfolyamában bekövetkezett legnagyobb visszaesés mértéke.

Az alap nyíltvégű, így a befektetési jegyek bármelyik forgalmazási napon az aznap érvényes egy jegyre jutó nettó eszközértéken (árfolyamon) megvásárolhatóak, illetve visszaválthatóak. Az alap befektetési jegyeinek forgalmazásához T+3 napos elszámolás tartozik, azaz a pénzügyi elszámolás, valamint a befektetési jegyek jóváírása a megbízást követő 3. napon (T+3 nap) történik meg a megbízást követő nap végi (T+1 nap) záróárak alapján számolt árfolyamon.

Forgalmazási helyek

Az alap befektetési jegyei országszerte megvásárolhatóak és visszaválthatóak az OTP Bank értékpapír-forgalmazást végző fiókjaiban.

Ezenfelül az alap befektetési jegyei az alábbi forgalmazó partnereinknél is megvásárolhatóak:

Codex Tőzsde-ügynökség Zrt. Concorde Értékpapír Zrt.
Erste Befektetési Zrt. Raiffeisen Bank Zrt.
SPB Befektetési Zrt.  

Forgalmazási díjak

A befektetési jegyek forgalmazásához kapcsolódó, a különböző forgalmazók által felszámított vételi és visszaváltási jutalékáról, valamint a befektetési alappal kapcsolatban felmerülő egyéb díjakról és jutalékokról (értékpapírszámla vezetési díj, befektetési jegyek transzferálási díja stb.) a forgalmazók hirdetményeiből tájékozódhat részletesebben.

Befektethető összeg

Az alapba történő befektetés értéke nincs korlátozva, hiszen a befektetési jegyek bármely összegben megvásárolhatók, majd a befektetés tetszőleges részösszeggel növelhető vagy csökkenthető. Ráadásul az alap névértéke 1 forint, így a befektetés értéke könnyen, rugalmasan és pontosan igazítható az Ön rendelkezésére álló forint összeghez.

Az alap aktuális tájékoztatója, illetve a rendszeres időközönkénti beszámolói nyilvánosak, és az alábbi linkekről letölthetőek. A korábbi beszámolók a Jelentések menüpontban érhetőek el. Amennyiben első kézből szeretne értesülni új befektetési alapjainkról vagy a meglévő alapok havi teljesítményéről, kérjük, iratkozzon fel hírlevelünkre!

Az alap hatályos tájékoztatója
Havi hírlevél
Kiemelt Befektetői Információk "A"
Kiemelt Befektetői Információk "B"
Aktuális havi portfoliójelentés
Aktuális féléves jelentés
Aktuális éves jelentés
Éves jelentés 2015.