HU

OTP Omega Alapok Alapja

Nyíltvégű, nyilvános, ESG részvényalap

Indulás: 1999. december 14. | Bloomberg kód:OTPUBSF HB Equity | Benchmark: 95% MSCI World ESG Focus + 5% RMAX | ISIN azonosító: HU0000702899

Az alap célja

Az alap célja, hogy a hosszabb távra, legalább 5 évre rendelkezésre álló pénzeszközök számára rugalmas, bármikor hozzáférhető, a globális fejlett részvénypiacok teljesítményéből részesedő befektetési lehetőséget biztosítson.

Az alap befektetései főként az alábbiakból kerülnek ki: fejlett piaci részvényalapok, egyedi részvények, indexkövető származtatott eszközök, ETF-ek. Az alapot a jelentős kockázatot is vállaló befektetőknek ajánljuk.

Az alap kezelője

   


Halas Zoltán
Szenior portfolió menedzser

  


Czakó Ágnes
Szenior portfolió menedzser

  

Gajdács Attila
Portfolió menedzser

Akiknek ajánljuk

Az alapot hosszabb távú (5 éves) pénzügyi célok megvalósításához, portfolióépítésre ajánljuk mindazoknak, akik befektetéseik megtérülését a jelzett időtávon a fejlett részvénypiacok emelkedésétől várják. Ajánljuk továbbá mindazoknak, akik egyetlen vételi megbízás díjáért több száz fejlett piaci vállalat teljesítményéből kívánnak részesedni.


Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 5 év

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

KOCKÁZAT: közepes

{{alapNev}}

Egy jegyre jutó nettó eszközérték / {{alapIndulasDatuma| date:'yyyy. MMMM dd.'}} - {{alapUtolsoErtekDatuma| date:'yyyy. MMMM dd.'}}

{{tablazatUzenetek.datum}} {{tablazatUzenetek.egyJegyreJutoNettoEszkozertek}} {{tablazatUzenetek.nettoEszkozertek}}
{{eszkozertek.ervenyesseg| date : 'y. MM. dd.'}} {{eszkozertek.ertek| szamFormazas}}
 

{{alapNev}}

{{egyEszkozertekNapiErteke.ervenyesseg| date : 'y. MM. dd.'}} | {{tablazatUzenetek.egyJegyreJutoNettoEszkozertek}} {{tablazatUzenetek.nettoEszkozertek}} {{egyEszkozertekNapiErteke.ertek| szamFormazas}} {{egyEszkozertekNapiErteke.deviza}}

{{osszesitoUzenetek.nyito}}: {{eszkozertekOsszesito.nyito| szamFormazas}} {{eszkozertekOsszesito.penznem}}
{{osszesitoUzenetek.zaro}}: {{eszkozertekOsszesito.zaro| szamFormazas}} {{eszkozertekOsszesito.penznem}}
{{osszesitoUzenetek.min}}: {{eszkozertekOsszesito.minimum| szamFormazas}} {{eszkozertekOsszesito.penznem}}
{{osszesitoUzenetek.max}}: {{eszkozertekOsszesito.maximum| szamFormazas}} {{eszkozertekOsszesito.penznem}}

  • {{aktualisErtekekUzenetek.ervenyesseg}}: {{alapAktualisErtekei.ervenyesseg| date : 'yyyy. MMMM dd.' }}
  • {{aktualisErtekekUzenetek.egyJegyreJutoNettoEszkozertek}}: {{alapAktualisErtekei.egyJegyreJutoNettoEszkozertek| szamFormazas}} {{alapAktualisErtekei.devizaEgyJegyreJutoNettoEszkozertek}}
  • {{aktualisErtekekUzenetek.nettoEszkozertek}}: {{alapAktualisErtekei.nettoEszkozertek| szamFormazas}} {{alapAktualisErtekei.devizaNettoEszkozertek}}
  • {{aktualisErtekekUzenetek.evesitettHozam}}: {{alapAktualisErtekei.evesitettHozam * 100| szamFormazas}}%

Múltbéli hozamok

  YTD 6 hó 1 év 3 év 5 év 10 év Indulástól
Hozam 7,09% 16,79% 5,79% 11,09% 9,87% 5,22%

Az alap jellemző kitettsége

Az alap eszközei a világ legfejlettebb részvénypiacain – főként USA, Nyugat-Európa és Japán – befektető részvényalapok befektetési jegyeiből állnak.


Nettó eszközérték: 42 362 446 080 HUF
Árfolyam: 3,454 HUF
Érvényesség: 2024. április 24.

A portfolió bemutatása

Az alap célja, hogy nemzetközi részvényalapok befektetési jegyein keresztül széles fejlett piaci kitettséget kínáljon befektetőinek. A részvények elsősorban az európai, kisebb részt az észak-amerikai és távol-keleti piacokról származnak.
Az alap részvényeket tartalmazó befektetési jegy hányada magas, átlagosan 95%-os.

A befektetési jegy tulajdonosok az alapok alapja struktúrának és a magas részvénykitettségnek köszönhetően egyetlen befektetési jegy megvásárlásával több ezer egyedi részvény teljesítményéből részesedhetnek, egyszerű és költséghatékony módon. A portfolió részvények mellett megmaradó, átlagosan 5%-os részét az Alapkezelő rövid lejáratú magyar állampapírokba fekteti.

Az alapok alapja konstrukciónak megfelelően az alap más aktív és passzív módon kezelt alapokba fektet. Az alapok egy részére az elemzési tanácsadó publikál ESG besorolást, más részére azonban nem. Ez részben az ESG tanácsadó üzleti megfontolásaitól, részben viszont az egyes alapkezelők saját üzleti megfontolásaitól is függ.
Ezt az adottságot az Alapkezelő oly módon kezeli, hogy az egyes alapok ESG besorolását nyomon követi ugyan, de nem erre fogalmaz meg megcélzott szintet, hanem az egyes alapok SFDR szerinti megfelelésére. Az Alapkezelő arra törekszik, hogy az alapban legalább 70%-os súlyt érjenek el az Article 8., vagy Article 9. besorolású alapok.

Az alap múltbeli teljesítménye nem nyújt garanciát a jövőbeli hozamok nagyságára. Befektetési döntéshez nem elég a visszatekintő hozamok vizsgálata, elengedhetetlen a minimálisan ajánlott befektetési időtáv betartása.

A befektetők a tőke növekményét a vételi és a visszaváltási ár különbözeteként, árfolyamnyereség formájában realizálják, amelyből a jelenleg hatályos szabályozás értelmében 15% kamatadó levonásra kerül. A 2023. május 31-én kihirdetett kormányrendelet alapján – a veszélyhelyzet ideje alatt átmenetileg – a jelenlegi 15%-os személyi jövedelemadó (kamatadó) mellett 2023. július 1-től 13%-os szociális hozzájárulási adót is kell fizetni.

Az alap múltbeli teljesítménye


Múltbeli teljesítmény "A" sorozat

Múltbeli teljesítmény "B" sorozat

Lezárt naptári évek teljesítménye

Év Alap Ref. index Év Alap Ref. index
2023 10,96% 14,18% 2018 -6,66% -6,22%
2022 -10,23% -4,33% 2017 9,51% 10,09%
2021 22,45% 26% 2016 1,19% 6,26%
2020 16,74% 12,36% 2015 11,68% 9,45%
2019 32,4% 30,08% 2014 16,62% 16,11%

Visszatekintő hozamok

  YTD 3 hó 6 hó 1 év 3 év 5 év 10 év Indulástól
Alap 11% 11% 16,12% 20,15% 7,73% 12,79% 10,3% 5,39%
Ref.index 13,76% 13,76% 19,54% 24,65% 13,04% 15,2% 11,7% 7,32%
Különbség -2,77% -2,77% -3,42% -4,5% -5,3% -2,41% -1,4% -1,94%

Érvényesség: 2024. március 31.

Kockázati mutatók

  YTD 3 hó 6 hó 1 év 3 év 5 év 10 év Indulástól
Szórás 10,47% 10,47% 11,24% 11,54% 13,99% 15,35% 13,45% 16,1%
Sharpe 0,89 0,89 1,07 0,71 0,05 0,55 0,58 -0,03
Követési hiba 5,44% 4,49% 6,27% 6,52% 5,96% 14,94%
Információs hányados -0,51 -1 -0,85 -0,37 -0,23 -0,13
Béta 0,7813 0,8919 0,8115 0,797 0,7868 0,5572
Alfa -0,13% -3,13% -4,17% -0,19% 0,56% -1,26%
Maximális visszaesés -2,42% -11,75% -16,86% -30,74% -30,74% -53,14%

Érvényesség: 2024. március 31.

Referencia index (benchmark): viszonyítási alapként használt piaci mutatószám, amelyhez az alap adott időszak alatt elért teljesítményét mérjük. Egyúttal tükrözi azt is, hogy milyen eszközökbe fektet az adott alap. A referenciaindex összetevők adott befektetési jegy sorozat devizájára történő átszámítása az adott napi MNB középárfolyamon történik.

YTD (Year to date) hozam: az alap által az adott naptári évben a beszámolási időszakig elért teljesítmény.

Szórás: a heti hozamok számtani átlagtól vett eltérésének négyzetes átlaga. Magasabb szórás esetén nagyobb árfolyam-kilengések jellemzik a portfóliót, ami magasabb kockázati szintet jelent.

Sharpe mutató: azt jelzi, hogy a kockázatmentesen elérhető hozam feletti többlethozamot mekkora kockázat vállalásával sikerült elérni.

Követési hiba (tracking error): azt mutatja meg, hogy adott idő alatt az alap hozama mennyiben tért el a referenciaindexétől.

Információs hányados: a felülteljesítés kiegyensúlyozottságának mérőszáma, az alfa és a követési hiba hányadosa. Az elért többlet hozamot viszonyítja a referenciaindextől való eltérés mértékéhez.

Béta: A béta értéke azt mutatja, hogy a piac egységnyi elmozdulása esetén a portfólió átlagosan mekkora kilengést mutat. 1-nél nagyobb érték azt jelenti, hogy a portfólió átlagosan nagyobb mértékű ingadozásokkal jellemezhető, mint a piacot reprezentáló referenciaindex, tehát a piacénál magasabb a portfólió átlagos kockázati szintje. 1-nél kisebb érték a referenciaindexnél alacsonyabb kockázati profilra utal.

Alfa: a portfolió referenciaindexhez képest elért, kockázatvállalással kiigazított többlethozamának mutatószáma. Pozitív érték arra utal, hogy a vagyonkezelőnek a múltban jellemzően sikerült olyan portfólió-összetételt kialakítania, mellyel a benchmarkhoz képest - figyelembe véve a portfólió bétáját is - magasabb hozamot lehetett elérni.

Maximális visszaesés: adott időszak alatt az alap árfolyamában bekövetkezett legnagyobb visszaesés mértéke.

Az alap nyíltvégű, így a befektetési jegyek bármelyik forgalmazási napon az aznap érvényes egy jegyre jutó nettó eszközértéken (árfolyamon) megvásárolhatóak, illetve visszaválthatóak. Az alap befektetési jegyeinek forgalmazásához T+3 napos elszámolás tartozik, azaz a pénzügyi elszámolás, valamint a befektetési jegyek jóváírása a megbízást követő 3. forgalmazási napon (T+3 nap) történik meg a megbízást követő forgalmazási nap végi (T+1 nap) záróárak alapján számolt árfolyamon.

Forgalmazási helyek

Az alap befektetési jegyei országszerte megvásárolhatóak és visszaválthatóak az OTP Bank értékpapír-forgalmazást végző fiókjai ban.

Ezenfelül az alap befektetési jegyei az alábbi forgalmazó partnereinknél is megvásárolhatóak:

Concorde Értékpapír Zrt. Erste Befektetési Zrt.
Unicredit Bank Hungary Zrt. SPB Befektetési Zrt.
Raiffeisen Bank Zrt.  

Forgalmazási díjak

A befektetési jegyek forgalmazásához kapcsolódó, a különböző forgalmazók által felszámított vételi és visszaváltási jutalékáról, valamint a befektetési alappal kapcsolatban felmerülő egyéb díjakról és jutalékokról (értékpapírszámla vezetési díj, befektetési jegyek transzferálási díja stb.) a forgalmazók hirdetményeiből tájékozódhat részletesebben.

Befektethető összeg

Az alapba történő befektetés értéke nincs korlátozva, hiszen a befektetési jegyek bármely összegben megvásárolhatók, majd a befektetés tetszőleges részösszeggel növelhető vagy csökkenthető. Ráadásul az alap névértéke 1 forint, így a befektetés értéke könnyen, rugalmasan és pontosan igazítható az Ön rendelkezésére álló forint összeghez.

Fenntarthatósággal kapcsolatos közzétételek

Összefoglaló

Az OTP Omega Alapok Alapja célja, hogy aktívan és passzívan kezelt részvényalapok, ETF-ek valamint kisebb részben közvetlen részvénybefektetések segítségével lehetőséget teremtsen befektetőinek, hogy részesedjenek a fejlett külföldi részvénypiacok hozamából. Az Alap befektetéseinek nagyobb része - az alapok alapja struktúrának megfelelően – aktívan és passzívan kezelt, fejlett piacokon befektető részvényalapok és ETF-ek befektetési jegyeiből kerül ki. Az Alapkezelő törekszik arra, hogy a hasonló befektetési univerzumot lefedő alapok közül olyanokat válogasson ki, amelyek hozama az alkalmazott mögöttes értékpapír-kiválasztási metódusnak köszönhetően várhatóan nem mozog szorosan együtt. Ennek révén az alapok alapja konstrukció diverzifikációs előny elérésére nyújt lehetőséget. Az Alapkezelő továbbá törekszik arra, hogy az Alapban legalább 70%-os súlyt érjenek el az Article 8., vagy Article 9. besorolású alapok.

A végső portfolió minimum 50%-ban olyan részvényekből kell, hogy álljon, amik az ESG megközelítésben is jó, fenntartható minősítéssel rendelkeznek. A jó, fenntartható minősítés alatt a fejlett piaci részvények esetében AAA-BBB közötti MSCI besorolást, a feltörekvő piaci részvények esetében pedig AAA-BB közötti besorolást értjük.

A fenntartható befektetési célkitűzés hiánya

Ez a pénzügyi termék előmozdít környezeti vagy társadalmi jellemzőket, de nem rendelkezik fenntartható befektetési célkitűzéssel.

A pénzügyi termék környezeti vagy társadalmi jellemzői

Az Alap által tartott egyes alapok különböző súlyt adnak befektetési döntéseiknél a környezeti vagy társadalmi jellemzőknek. Ezek aggregálása az alapok alapja szintjén egyelőre nehézkes. Ugyanakkor az Alap által tartott alapok többségére igaz, hogy 8-as vagy 9-es cikkely szerinti megfelelésre törekednek, ami így indirekt módon biztosítja, hogy az Alap befektetései során is érvényesülni fognak a környezeti vagy társadalmi fenntarthatóság szempontjai.

Befektetési stratégia

Az Alapkezelő törekszik arra, hogy az Alapban legalább 70%-os súlyt érjenek el az Article 8., vagy Article 9. besorolású alapok.

Befektetések aránya

Az Alap nem rendelkezik minimális százalékos részaránnyal az uniós taxonómiához igazodó befektetések tekintetében.

Az Alap a portfóliójában található egyes elemek minimális, illetve maximális arányát illetően a mindenkor hatályos jogszabályi előírásokban, így különösen a 78/2014. (III.14.) kormányrendeletben szereplő korlátokat alkalmazza, azokhoz képest szigorúbb korlátozásokat nem vállal. A Kezelési Szabályzat 14. pontja (AZ EGYES PORTFOLIÓELEMEK MAXIMÁLIS, ILLETVE MINIMÁLIS VAGY TERVEZETT ARÁNYA) tartalmazza az egyes eszközök lehetséges súlyát.

A környezeti és társadalmi jellemzők nyomon követése

A végső portfolió minimum 70%-ban olyan kollektív befektetési formákból kell, hogy álljon, amelyek SFDR 8-as vagy SFDR 9-es besorolásúak.

A portfolió kialakításakor, átsúlyozásakor figyelembe kell venni az Alapkezelő által elvárt fenntarthatósági kockázatok megfelelő szinten tartását. Ha a fenntarthatósági kockázati kitettség kívül esik a portfoliótól elvárt szinttől, akkor intézkedéseket kell hozni a fenntarthatósági kockázat elfogadható szintre történő csökkentése érdekében. A fenntarthatósági kockázat az Alap mögöttes alapok minősítésén alapuló ESG pontszáma, ratingje került alapján kerül meghatározásra.

Elsődlegesen az ESG alapot kezelő portfoliómenedzsernek kell figyelemmel kísérnie, hogy a portfoliójában képviselt eszközök összesített átlagos fenntarthatósági kockázata összhangban áll-e a portfoliótól elvárt szinttel, illetve új eszközbe történő befektetés előtt meg kell vizsgálnia, hogy az adott eszköznek milyen az ESG minősítése, hogyan módosítja a portfolió ESG minősítését.

Másodlagosan a kockázatkezelési terület heti rendszeresen beszámolót készít az alapok fenntarthatósági kockázatának és környezeti és társadalmi jellemzőinek alakulásáról, melyet elküld az ESG alapot kezelő portfolió menedzsereknek, az Alapkezelő vezérigazgatójának, a vezérigazgató-helyettesének.

Az Igazgatósági tagok részére az ESG-vel kapcsolatos összefoglaló a negyedéves Kockázatkezelői jelentés keretein belül kerül bemutatásra.

Módszertan

Az Alap által vállalt fenntartható befektetési limitnek (51 %) való megfelelés kapcsán az SFDR 9-es alapokat a portfolió súlyaránya alapján számítjuk be. Az SFDR 8-as alapok esetén az MSCI ESG Research által szolgáltatott, az adott mögöttes alap „look through” módszerrel történő átvilágításán alapuló fenntarthatósági arány kerül meghatározásra. ami során az SFDR 8-as alap a fenntartható befektetési aránya mértékéig kerül figyelembevételre a súlyozás során.

A mögöttes alapok ESG scorját és ESG ratingjét az MSCI ESG Research szolgáltatja. Az Alapra megállapított ESG score az egyes mögöttes alapok ESG scorjának súlyozásával kerül meghatározásra. A súlyozott score meghatározásakor az ESG minősítéssel nem rendelkező eszközök kizárásra kerülnek.

Szintén az MSCI ESG Research által szolgáltatott, az adott mögöttes alap „look through” módszerrel történő átvilágításán alapul a SDG célokhoz való alkalmazkodás mértékének a megállapítása, mely során a mögöttes alapok céltársaságai által gyártott termékek és nyújtott szolgáltatások árbevételének, illetve az általános működésük SDG célokhoz történő igazodás mértékének az aránya kerül meghatározásra.

Adatforrások és adatfeldolgozás

Az Alapkezelő jelenleg elsődlegesen az MSCI ESG Research által összegyűjtött adatokra és az általa kidolgozott módszertanra hagyatkozik a fenntartható befektetések értékelése, az SDG célokhoz való alkalmazkodás mértékének a megítélése, a PAI-k és általában a fenntarthatósági mutatók kapcsán. Adatfeldolgozást és kiigazítást jelenleg nem végez, önálló adatgyűjtést nem folytat.

Az Alapkezelő jelenleg adatminőség nem rendelkezik adatminőség ellenőrzési politikával, rendszeres adatminőség ellenőrzést nem végez.

Az Alapkezelő saját maga által becsült adatokat nem használ.

Módszertani és adatkorlátok

Az alapok alapja konstrukciónak megfelelően az Alap más aktív és passzív módon kezelt alapokba fektet. Az alapok egy részére az elemzési tanácsadó (MSCI) publikál ESG besorolást, más részére azonban nem. Ez részben az ESG tanácsadó üzleti megfontolásaitól, részben viszont az egyes alapkezelők saját üzleti megfontolásaitól is függ.

Ezt az adottságot az Alapkezelő oly módon kezeli, hogy az egyes alapok ESG besorolását nyomon követi ugyan, de nem erre fogalmaz meg megcélzott szintet, hanem az egyes alapok SFDR szerinti megfelelésére.

Az Alapkezelő a fenntarthatósági célok teljesülésének a visszaméréséhez mutatóként a mögöttes alapokra elérhető SDG megfelelés elemzését használjuk, ami alapján megállapítható, minden egyes mögöttes alap fenntarthatósági célokhoz történő igazodásának a mértéke. A jelen dokumentum készítésének időpontjában azonban még csak korlátozottan állnak rendelkezésre a környezeti vagy társadalmi jellemzőkre és/vagy a főbb káros hatásokra vonatkozó információk – különösen a nem egyedi céltársaságok, így a mögöttes alapok vonatkozásában – ezért a külső adatszolgáltató más, nyilvánosan elérhető hasonló adatok felhasználásával határozta meg ezeket. A vállalatok csak 2023-ban kezdenek jelentést közzétenni a taxonómiához igazított tevékenységekről.

Átvilágítás

A fenntarthatósági káros hatás a termék alapjául szolgáló befektetésnek a fenntarthatósági tényezőkben okozott negatív irányú eredményeként fogalmazható meg, vagyis hogy az Alapban lévő befektetések közvetlenül vagy közvetetten káros hatással lehetnek a fenntarthatósági tényezőkre (mint például: a levegő tisztaságára, a biodiverzitásra, az ivóvízkészletre, az emberi jogokra, a munkakörülményekre stb.).

Az Alapkezelő jelen Alap tekintetében figyelembe veszi a befektetési döntéseinek a fenntarthatósági tényezőkre gyakorolt káros hatását.

A figyelembevételre úgynevezett kizárási és korlátozó lista alkalmazásával kerül sor, ami során az Alapkezelő befektetési korlátot állít fel a dohánytermékek, az alkohol, a szerencsejáték, a szénbányászat, a fegyvergyártás és az autoriter rendszerek tekintetében. A kizárási listák mellett, részben azt átfedő módon az befektetési döntéshozatal során az Alapkezelő az alábbi PAI-kat figyeli:

  • PAI 5 - A fosszilis tüzelőanyagok ágazatában működő vállalkozásoknak való kitettség
  • PAI 14 - Vitatott fegyvereknek (gyalogsági aknák, kazettás bombák, vegyi fegyverek és biológiai fegyverek) való kitettség
  • PAI 16 - A társadalmi jogsértés által érintett befektetést befogadó országok

Az Alapkezelő – a vonatkozó jogszabályi előírásokkal összhangban – a fentieken túl az összes a kötelező mutató alakulásáról, illetve a kötelező mutatókat kiegészítendő az alábbi mutatók alakulásáról nyújt tájékoztatást az időszakos jelentéshez kapcsolódóan:

  • Éghajlattal, környezettel kapcsolatos kiegészítő mutatók: Víz, hulladék és káros anyag kibocsátások
  • Szociális és munkavállalói, emberi jogok tiszteletben tartásával, korrupció és a megvesztegetés elleni ügyekkel kapcsolatos kiegészítő mutatók: Szociális és munkavállalói ügyek

A fenntarthatósági káros hatás figyelembe vételének a módját és a figyelembe vett mutatókat az Alapkezelő fenntarthatósági kockázatok kezelésének szabályzata tartalmazza, amiről részletes tájékoztatás itt található (Nyilatkozat a befektetések fenntarthatósági tényezőkre gyakorolt káros hatásairól és az alkalmazott átvilágítási és szerepvállalási politikáról).

A fenntarthatósági káros hatások alakulásáról szóló tájékoztatás az Alap éves jelentéséhez kapcsolódóan az Alapkezelő honlapján érhető el.

Szerepvállalási politikák

Az alapok alapja konstrukciónak jellegéből kifolyólag az Alap nem rendelkezik egységes szerepvállalási politikával.

Kijelölt referenciamutató

Nincs.

Gyakran keresett tartalmak:

copyright

OTP Alapkezelő

 Powered by SIWWWA
top