OTP EMEA Alap

Nyíltvégű, nyilvános, feltörekvő piaci szabad futamidejű kötvényalap

Indulás: 2011. december 15. | Bloomberg kód: OTPEMBD HB Equity | Benchmark: 50%ZMAX+50% BofA Merrill Lynch EUR Emerging Market Sovereign Plus EMEA Index (Forintban) | ISIN azonosító: HU0000711015

Az alap célja

Az alap célja, hogy a hosszabb távra, legalább 3 évre rendelkezésre álló pénzeszközök számára rugalmas, bármikor hozzáférhető, forint alapú befektetési lehetőséget biztosítson a feltörekvő európai, közel-keleti és afrikai országok (EMEA régió) devizás kötvényeibe. Az alap a jelentős kockázatot is vállaló befektetők részére ajánlott.

Az alap kezelője


Büki András
befektetési igazgató


Akiknek ajánljuk

Az alapot középtávú (3-5 éves) pénzügyi célok megvalósításához ajánljuk mindazoknak, akik egy jól diverzifikált, döntően euróban kibocsátott, magas lejárati hozamszintű állampapírokból, jelzáloglevelekből és egyéb kötvényekből álló portfoliót keresnek, és akik mindezért cserébe hajlandóak vállalni a befektetés rövidtávon akár jelentős kockázatát is.


Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 3-5 év

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

KOCKÁZAT: mérsékelt


{{alapNev}}

Egy jegyre jutó nettó eszközérték / {{alapIndulasDatuma| date:'yyyy. MMMM dd.'}} - {{alapUtolsoErtekDatuma| date:'yyyy. MMMM dd.'}}

{{tablazatUzenetek.datum}} {{tablazatUzenetek.egyJegyreJutoNettoEszkozertek}} {{tablazatUzenetek.nettoEszkozertek}}
{{eszkozertek.ervenyesseg| date : 'y. MM. dd.'}} {{eszkozertek.ertek| szamFormazas}}
 

{{alapNev}}

{{egyEszkozertekNapiErteke.ervenyesseg| date : 'y. MM. dd.'}} | {{tablazatUzenetek.egyJegyreJutoNettoEszkozertek}} {{tablazatUzenetek.nettoEszkozertek}} {{egyEszkozertekNapiErteke.ertek| szamFormazas}} {{egyEszkozertekNapiErteke.deviza}}

{{osszesitoUzenetek.nyito}}: {{eszkozertekOsszesito.nyito| szamFormazas}} {{eszkozertekOsszesito.penznem}}
{{osszesitoUzenetek.zaro}}: {{eszkozertekOsszesito.zaro| szamFormazas}} {{eszkozertekOsszesito.penznem}}
{{osszesitoUzenetek.min}}: {{eszkozertekOsszesito.minimum| szamFormazas}} {{eszkozertekOsszesito.penznem}}
{{osszesitoUzenetek.max}}: {{eszkozertekOsszesito.maximum| szamFormazas}} {{eszkozertekOsszesito.penznem}}

  • {{aktualisErtekekUzenetek.ervenyesseg}}: {{alapAktualisErtekei.ervenyesseg| date : 'yyyy. MMMM dd.' }}
  • {{aktualisErtekekUzenetek.egyJegyreJutoNettoEszkozertek}}: {{alapAktualisErtekei.egyJegyreJutoNettoEszkozertek| szamFormazas}} {{alapAktualisErtekei.devizaEgyJegyreJutoNettoEszkozertek}}
  • {{aktualisErtekekUzenetek.nettoEszkozertek}}: {{alapAktualisErtekei.nettoEszkozertek| szamFormazas}} {{alapAktualisErtekei.devizaNettoEszkozertek}}
  • {{aktualisErtekekUzenetek.evesitettHozam}}: {{alapAktualisErtekei.evesitettHozam * 100| szamFormazas}}%

Múltbéli hozamok

  YTD 6 hó 1 év 3 év 5 év 10 év Indulástól
Hozam -1,23% -0,81% 3,09% 4,43% 7,25%

Az alap jellemző kitettsége

Euróban kibocsátott magas lejárati hozamszintű állampapírok, jelzáloglevelek és egyéb kötvények

A portfolió bemutatása

Az alap portfoliója döntő részben az EMEA térség (feltörekvő európai, közel-keleti és afrikai országok) által kibocsátott devizás állampapírokból, jelzáloglevelekből és egyéb kötvényekből áll. Az árfolyam kockázatot az alapkezelő legalább 75%-ban határidős deviza eladással lefedezi, így csökkentve a forint eszközérték ingadozását.

Nettó eszközérték: 7 974 905 245 HUF
Árfolyam: 1,491 HUF
Érvényesség: 2017. augusztus 16.


A portfolió aktuális összetétele


 

10%-nál nagyobb kockázati kitettségek a NEÉ-hez képest
HUF IRS SWAP Pay FIX
HUF short
50%-nál nagyobb kockázati kitettségek a NEÉ-hez képest
OTP betét
100%-nál nagyobb kockázati kitettségek a NEÉ-hez képest
Nincs


Nettó összesített kockázati kitettség: 128,70%

A portfolióban 10%-ot meghaladó eszközök: nincs

Az alap múltbeli teljesítménye nem nyújt garanciát a jövőbeli hozamok nagyságára. Befektetési döntéshez nem elég a visszatekintő hozamok vizsgálata, elengedhetetlen a minimálisan ajánlott befektetési időtáv betartása.

A befektetők a tőke növekményét a vételi és a visszaváltási ár különbözeteként, árfolyamnyereség formájában realizálják, amelyből a jelenleg hatályos szabályozás értelmében 15% kamatadó levonásra kerül.

Lezárt naptári évek teljesítménye

Év Alap Ref. index Év Alap Ref. index
2016 6,13% 3,89% 2011 1,13% 0,24%
2015 3,56% 2,6% 2010
2014 4,04% 6,8% 2009
2013 4,43% 6,94% 2008
2012 24,98% 7,49% 2007

Visszatekintő hozamok

  YTD 3 hó 6 hó 1 év 3 év 5 év 10 év Indulástól
Alap -0,9% -2,92% -1,48% -0,14% 3,21% 4,81% 7,41%
Ref.index 1,98% 0,78% 1,75% 3,07% 3,47% 5,03% 5,3%
Különbség -2,88% -3,7% -3,23% -3,21% -0,26% -0,22% 2,11%

Érvényesség: 2017. július 31.


Kockázati mutatók

  YTD 3 hó 6 hó 1 év 3 év 5 év 10 év Indulástól
Szórás 2,87% 3,25% 2,84% 2,4% 3,49% 3,06% 3,21%
Sharpe -0,34 -0,91 -0,54 -0,19 0,65 0,78 1,38
Követési hiba 2,84% 2,55% 3,54% 3,17% 3,28%
Információs hányados -1,01 -1,26 -0,07 -0,07 0,64
Béta 0,6293 0,2947 0,3668 0,1838 0,2394
Alfa -2,17% -1,26% 1,34% 1,9% 3,87%
Maximális visszaesés -3,39% -3,39% -5,08% -5,08% -5,08%

Érvényesség: 2017. július 31.


Referencia index (benchmark): viszonyítási alapként használt piaci mutatószám, amelyhez az alap adott időszak alatt elért teljesítményét mérjük. Egyúttal tükrözi azt is, hogy milyen eszközökbe fektet az adott alap.

YTD (Year to date) hozam: az alap által az adott naptári évben a beszámolási időszakig elért teljesítmény.

Szórás: a heti hozamok számtani átlagtól vett eltérésének négyzetes átlaga. Magasabb szórás esetén nagyobb árfolyam-kilengések jellemzik a portfóliót, ami magasabb kockázati szintet jelent.

Sharpe mutató: azt jelzi, hogy a kockázatmentesen elérhető hozam feletti többlethozamot mekkora kockázat vállalásával sikerült elérni.

Követési hiba (tracking error): azt mutatja meg, hogy adott idő alatt az alap hozama mennyiben tért el a referenciaindexétől.

Információs hányados: a felülteljesítés kiegyensúlyozottságának mérőszáma, az alfa és a követési hiba hányadosa. Az elért többlet hozamot viszonyítja a referenciaindextől való eltérés mértékéhez.

Béta: A béta értéke azt mutatja, hogy a piac egységnyi elmozdulása esetén a portfólió átlagosan mekkora kilengést mutat. 1-nél nagyobb érték azt jelenti, hogy a portfólió átlagosan nagyobb mértékű ingadozásokkal jellemezhető, mint a piacot reprezentáló referenciaindex, tehát a piacénál magasabb a portfólió átlagos kockázati szintje. 1-nél kisebb érték a referenciaindexnél alacsonyabb kockázati profilra utal.

Alfa: a portfolió referenciaindexhez képest elért, kockázatvállalással kiigazított többlethozamának mutatószáma. Pozitív érték arra utal, hogy a vagyonkezelőnek a múltban jellemzően sikerült olyan portfólió-összetételt kialakítania, mellyel a benchmarkhoz képest - figyelembe véve a portfólió bétáját is - magasabb hozamot lehetett elérni.

Maximális visszaesés: adott időszak alatt az alap árfolyamában bekövetkezett legnagyobb visszaesés mértéke.

Az alap nyíltvégű, így a befektetési jegyek bármelyik forgalmazási napon az aznap érvényes egy jegyre jutó nettó eszközértéken (árfolyamon) megvásárolhatóak, illetve visszaválthatóak. Az alap befektetési jegyeinek forgalmazásához T+3 napos elszámolás tartozik, azaz a pénzügyi elszámolás, valamint a befektetési jegyek jóváírása a megbízást követő 3. napon (T+3 nap) történik meg a megbízást követő nap végi (T+1 nap) záróárak alapján számolt árfolyamon.

Forgalmazási helyek

Az alap befektetési jegyei országszerte megvásárolhatóak és visszaválthatóak az OTP Bank értékpapír-forgalmazást végző fiókjaiban.

Ezenfelül az alap befektetési jegyei az alábbi forgalmazó partnereinknél is megvásárolhatóak:

Codex Tőzsde-ügynökség Zrt. Erste Befektetési Zrt.
Raiffeisen Bank Zrt. SPB Befektetési Zrt.

Forgalmazási díjak

A befektetési jegyek forgalmazásához kapcsolódó, a különböző forgalmazók által felszámított vételi és visszaváltási jutalékáról, valamint a befektetési alappal kapcsolatban felmerülő egyéb díjakról és jutalékokról (értékpapírszámla vezetési díj, befektetési jegyek transzferálási díja stb.) a forgalmazók hirdetményeiből tájékozódhat részletesebben.

Befektethető összeg

Az alapba történő befektetés értéke nincs korlátozva, hiszen a befektetési jegyek bármely összegben megvásárolhatók, majd a befektetés tetszőleges részösszeggel növelhető vagy csökkenthető. Ráadásul az alap névértéke 1 forint, így a befektetés értéke könnyen, rugalmasan és pontosan igazítható az Ön rendelkezésére álló forint összeghez.

Az alap aktuális tájékoztatója, illetve a rendszeres időközönkénti beszámolói nyilvánosak, és az alábbi linkekről letölthetőek. A korábbi beszámolók a Jelentések menüpontban érhetőek el. Amennyiben első kézből szeretne értesülni új befektetési alapjainkról vagy a meglévő alapok havi teljesítményéről, kérjük, iratkozzon fel hírlevelünkre!

Az alap hatályos tájékoztatója
Havi hírlevél
Kiemelt Befektetői Információk "A"
Kiemelt Befektetői Információk "I"
Aktuális havi portfoliójelentés
Aktuális féléves jelentés
Aktuális éves jelentés
Éves jelentés 2015